b-s期权定价模型理论的问题
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热心网友
对于无收益资产的期权而言 ,BS模型适合欧式看跌期权和看涨期权.同时可以适用于美式看涨期权，因为在无收益情况下，美式看涨期权提前执行是不可取的，它的期权执行日也就是到期日，所以BS适用美式看涨期权； 对于美式看跌，由于可以提前执行，故不适合；
对于有收益资产的期权而言
只需改变收益现值（即变为标的证券减去收益折现），BS也适用于欧式看跌期权和看涨期权；
在标的存在收益时，美式看涨和看跌期权存在执行的可能性，因此BS不适用；
热心网友
在股票上没办法运用，，，因为，中国的市场外界干扰太多，无法确定正确的差异是多少。只适合于其它金融衍生品市场。
热心网友
应该可以吧
热心网友
晕，基准价格已被操纵，谈期权还有意义吗？
